Cosa sono gli #openinterest ?

Cosa sono gli #openinterest ?

L’#openinterest è un indicatore numerico che raccoglie la somma o la differenza di tutti i contratti “#futures & #options” ancora da regolare ovvero da concludersi tra il venditore ed il compratore, ad una determinata data.

L’#openinterest rappresenta quindi tutte le posizioni “#futures & #options #overnight” di uno specifico strumento quotato sulle Borse di scambio regolamentate.

L’#openinterest è differente rispetto ai #volumi scambiati durante la sessione di borsistica.

L’#openinterest non è assolutamente un indicatore di interesse, rappresenta solamente la quantità di operazioni ancora da regolare.

Qui trovi gli Open Interest di Borsa Italiana .

Come interpretare gli #openinterest, un esempio:

Il Signor “CALL” compratore di “1 Diritto di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3” invia una proposta di acquisto al Signor “NAKED CALL” che è il venditore della “MELA STRIKE 3”

In questo caso l’#openinterest cresce di “n.1 contratto”.

Ma si presenta il Signor “CALL BACK MONTH” e compra dal Signor “NAKED CALL BACK MONTH”

“n.2 Diritti di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3”, così l’#openinterest cresce sino a “n.3 contratti”.

All’indomani il Signor “CALL” decide di vendere al miglior offerente la propria “MELA STRIKE 3”, conclusa l’operazione di #trading, il Signor “CALL” azzera la sua posizione di portafoglio e sottrae all’#openinterest la sua posizione, così facendo  l’#openinterest si ridurrà di “n.1 contratti” scendendo così a “n.2 contratti”.

I passi in avanti…

Nel tempo l’introduzione dei sistemi di “#algotrading” per la lettura degli #openinterest hanno permesso di rivoluzionare le lettura degli stessi, sfruttandone le combinazioni di e per il #trading, l’algoritmo lavora su calcoli che “combinano” i premi delle #options vendute e acquistate, la #volatilità del premio e le eventuali posizioni sintetiche che si sviluppano con particolare costanza sulle stesse #options.

La rivoluzionaria tecnica di lettura degli #openinterest è definita “Defence Point Distribuition”, algoritmo proprietario del software #beetrader edito da #playoptions.

Un esempio di #defencepointdistribuition :

intesa 28 08 18

Buon #trading

@santeptrader

SantePTrader

Sante Pellegrino Trader dal 1998 aka santeptrader.com Ho frequentato la facoltà di Sociologia, presso l’Università di Urbino. Appassionato dei mercati finanziari, nel 1997 ho proseguito il percorso di studi conseguendo il Master in Management BANKING & FINANCIAL and CAPITAL MARKET. Nel 1998 ho lavorato come Bond Trader & Market Maker Obbligazionario in Banca sino al 2002, anno in cui ho deciso di realizzare da indipendente la carriera da Trader. Ho maturato una grande esperienza dei Mercati Finanziari ed a tutt’oggi collaboro con primarie Istituzioni Finanziarie. Ho lavorato e lavoro per alcune Banche e Istituti di Trading Finanziario. Faccio Trading sui Mercati Finanziari Regolamentati, tra cui Borsa Italiana, Nyse, London Stocks Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Eurex. Gli strumenti finanziari che utilizzo sono Azioni, Obbligazioni, Futures & Options. Sono Trader Direct Market Access, autorizzato Mifid II regolamentato dall’ESMA. Esperto in Trading Algoritmico & Quantitativo realizzo Automatic Trading System. Sono Project Manager per la realizzazione di sistemi di Electronic Brokerage e High Frequency Trading. Sono Project Manager e Job Assistance Istituctional per la realizzazione di progetti Bancario/Finanziario. Attivo nella programmazione di software con linguaggi proprietari, tra cui Tradestation, Multicharts, E-SIGNAL, Choerence by List Group, Visual Trader (Traderlink) e principali piattaforme di Trading Professionali tra cui Bloomberg, Choerence By List Group, ORC By Itiviti, Playoptions. Nel 2003 in partnership con INTESATRADE Sim SPA (ex CABOTO SIM) Gruppo Banca Intesa, ho realizzato la prima Trading Room Italiana autorizzata da BankIt & Consob. Durante gli anni di vita della Trading Room ho formato la clientela della stessa, oltre 1500 Clienti/Trader a Mercati e Denaro Reale. Ho contribuito agli sviluppi dell’attuale piattaforma T3, oltre che a software di Analisi ed High Frequency Trading, ancora funzionante ed apprezzati. Nel 2013 Banca Intesa ha ceduto la società al Gruppo Banco Popolare di Milano di cui WeBank Spa, con la stessa tutt’oggi collaboro. Speaker e Relatore dal 2003 per Alternative Investment Forum, TolExpo di Borsa Italiana e Italian Trading Forum. Ho contribuito in modo significativo alla realizzazione di eventi di Formazione ai quali hanno partecipato Istituzioni tra cui Borsa Italiana, Chicago mercantile Exchange, Eurex e BCE. Ospite regolare e è già relatore per Italian Trading Forum, TolExpò (borsaItaliana), CFNCNBC, LeFontiTV e per diverse Banche Italiane. Autore ed Analista Tecnico/Grafico per SantePTrader.com, TrendOnLine, TraderLink, TradingView.com. Buon Trading Sante Pellegrino I Contenuti disponibili su questo blog non sono diretti in alcun modo alla sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I Contenuti sono personali per motivi di studio e di ricerca e non per uso commerciale.
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