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Cosa sono gli #openinterest ?

L’#openinterest è un indicatore numerico che raccoglie la somma o la differenza di tutti i contratti “#futures & #options” ancora da regolare ovvero da concludersi tra il venditore ed il compratore, ad una determinata data.

L’#openinterest rappresenta quindi tutte le posizioni “#futures & #options #overnight” di uno specifico strumento quotato sulle Borse di scambio regolamentate.

L’#openinterest è differente rispetto ai #volumi scambiati durante la sessione di borsistica.

L’#openinterest non è assolutamente un indicatore di interesse, rappresenta solamente la quantità di operazioni ancora da regolare.

Qui trovi gli Open Interest di Borsa Italiana .

Come interpretare gli #openinterest, un esempio:

Il Signor “CALL” compratore di “1 Diritto di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3” invia una proposta di acquisto al Signor “NAKED CALL” che è il venditore della “MELA STRIKE 3”

In questo caso l’#openinterest cresce di “n.1 contratto”.

Ma si presenta il Signor “CALL BACK MONTH” e compra dal Signor “NAKED CALL BACK MONTH”

“n.2 Diritti di Opzione all’acquisto” della “MELA STRIKE 3”, così l’#openinterest cresce sino a “n.3 contratti”.

All’indomani il Signor “CALL” decide di vendere al miglior offerente la propria “MELA STRIKE 3”, conclusa l’operazione di #trading, il Signor “CALL” azzera la sua posizione di portafoglio e sottrae all’#openinterest la sua posizione, così facendo  l’#openinterest si ridurrà di “n.1 contratti” scendendo così a “n.2 contratti”.

I passi in avanti…

Nel tempo l’introduzione dei sistemi di “#algotrading” per la lettura degli #openinterest hanno permesso di rivoluzionare le lettura degli stessi, sfruttandone le combinazioni di e per il #trading, l’algoritmo lavora su calcoli che “combinano” i premi delle #options vendute e acquistate, la #volatilità del premio e le eventuali posizioni sintetiche che si sviluppano con particolare costanza sulle stesse #options.

La rivoluzionaria tecnica di lettura degli #openinterest è definita “Defence Point Distribuition”, algoritmo proprietario del software #beetrader edito da #playoptions.

Un esempio di #defencepointdistribuition :

Buon #trading

@santeptrader

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SantePTrader

Sante Pellegrino Trader aka SantePTrader è un trader Profiessionista esperto di Analisi Quantistica dei Mercati Finanziari. Già Trader Istituzionali e MIFID II complied collabora con diverse Istituzioni Finanziarie già dal 1998. Specializzato nel comparto del mercato azionario, obbligazionario e derivati. CURRICULUM Gli studi Sante Pellegrino ha frequentato la facoltà di Sociologia presso l’Università di Urbino. Con la vocazione per i mercati finanziari, ha proseguito il suo percorso di studi conseguendo il Master Universitario in Finance & Banking del MIB School of Managment. Il percorso lavorativo Nello stesso anno ha iniziato a lavorare come Bond Trader in banca. Dopo un’esperienza annuale, come Trader sui mercati finanziari, Sante Pellegrino ha continuato la sua crescita professionale come Trader Professionista indipendente, maturando negli anni una grande esperienza nel comparto dei mercati finanziari . Nel 2004 in partnership con INTESATRADE Sim SPA (Gruppo Banca Intesa) avvia la prima Trading Room Italiana. Collabora attivamente con WEBANK spa per lo sviluppo della formazione continua a supporto dei Trader. Trader e Consulente Istituzionale, MIFID II complied, esperto in Algorithmic & Quantum Trading e sistemi di High Frequency Trading. Sante Pellegrino partecipa come relatore a diverse manifestazioni come Alternative Investment Forum, TolExpo di Borsa Italiana ed a diverse edizioni dell’Italian Trading Forum. Ospite regolare presso le trasmissioni televisive ed in particolare ospite di CFNCNBC e LEFONTI.TV. Buon Trading SantePTarder I Contenuti disponibili su questo blog non sono diretti in alcun modo alla sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I Contenuti sono personali per motivi di studio e di ricerca e non per uso commerciale.

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